Реферат: Классификация управленческих решений

План

 

1.  Классификация методовобоснования управленческих решений.

2.  Инструменты обоснованияуправленческих решений.

3.  Обоснование решений вусловиях неопределенности.

Литература



1.Классификация методов обоснования управленческих решений

В современнойлитературе из теории принятия решений существуют разные подходы относительноклассификации методов обоснования управленческих решений.

Соответственно этому способу все методы обоснованияуправленческих решений делятся на количественные и качественные.

Количественныеметоды(или исследовательский приемы операций) применяют, когда факторы, которыевлияют на выбор решения, можно количественно определить и оценить.

Качественныеметодыиспользуют, когда факторы, которые определяют принятие решения, нельзяколичественно охарактеризовать или они вообще не подвергаются количественномуизмерению. К качественным методам принадлежат в основному экспертные методы.

Количественныеметодыв зависимости от характера информации, которую имеет лицо, которое принимаетрешение, делятся на:

1)   методы, которыеприменяются в условиях однозначной определенности информации о ситуациипринятия решения:

-    аналитические методы;

-    частично методыматематического программирования);

2)  методы, которыеприменяются в условиях вероятностной определенности информации о ситуациипринятия решения:

-    статистические методы;

-    частично методыматематического программирования);

3)   методы, которыеприменяются в условиях неопределенности информации о ситуации принятия решения –теоретико-игровые методы, которые в зависимости от того, что служит причинойнеопределенности ситуации: объективные обстоятельства или сознательные действияпротивника, делятся на методы теории статистических решений и методытеории игр.

Нижеприведена общая характеристика каждой из указанных групп методов.

Аналитическиеметоды устанавливают аналитические (функциональные) зависимости междуусловиями решения задачи (факторами) и ее результатами (принятым решением). Каналитическим принадлежат широкая группа методов экономического анализадеятельности фирмы (например, построение уравнения безубыточности и нахождениеточки безубыточности).

Статистическиеметоды основываются на собирании и обработке статистических материалов.Характерной особенностью этих методов есть учеты случайных влияний иотклонений. Статистические методы включают методы теории вероятностей иматематической статистики. В управлении широко используют следующие из этойгруппы методов: метод платежной матрицы, метод «дерева решений»,корреляционно-регрессионный анализ; дисперсный анализ; факторный анализ;кластерный анализ; методы статистического контроля качества и надежности ипрочие.

Методыматематического программирования. Математическое программирование – это разделматематики, который содержит теорию и методы решения условных экстремальныхзадач с несколькими сменными. В задачах математического программированиянеобходимо выбрать значение переменных (т.е. параметров управления) так, чтобыобеспечить максимум (или минимум) целевой функции за определенных ограничений.Наиболее широко методы математического программирования применяются в сферахпланирования номенклатуры и ассортименты изделий; определении маршрутовизготовления изделий; минимизации отходов производства; регулировании запасов;календарном планировании производства и т.п.

Методытеории статистических решений используются, когда неопределенность ситуацииобусловлена объективными обстоятельствами, которые или неизвестные, или носятслучайный характер.

Теорияигр используется в случаях, когда неопределенность ситуацииобусловлена сознательными действиями умного соперника. Подробнеетеоретико-игровые методы рассматриваются в конце темы.

2.Инструменты обоснования управленческих решений

Конкретныминструментом обоснования управленческих решений, которое широко используется напрактике есть прогнозирование.

Под прогнозомпонимают обоснованное утверждение о возможном состоянии объекту в будущему, обальтернативных путях достижения такого состояния. Прогнозированиеуправленческих решения тесно связаны с планированием. Прогноз в системеуправления есть передплановою разработкой многовариантных моделей развитияобъекта управления.

Цельюпрогнозирования управленческих решений есть получения научно обоснованныхвариантов тенденций развития проблемных ситуаций.

В научной литературеприводятся разные классификации методов прогнозирования. Практическоеприменение тех или других методов определяется такими факторами, как объектпрогноза, точность прогноза, наличие исходной информации. Среди методовпрогнозирования управленческих решений выделяют количественные и качественные.

К первойгруппе относят: нормативный метод; параметрический метод; метод экстраполяции;индексный метод.

Ко второй группе методов относят: экспертный метод;функциональный метод; метод оценки технических стратегий.

Методплатежной матрицы разрешает дать оценку каждой альтернативы как функции разныхвозможных результатов реализации этой альтернативы.

Основнымиусловиями применения метода платежной матрицы есть:

·   наличиенескольких альтернатив решения проблемы;

·   наличиенескольких ситуаций, которые могут иметь место при реализации каждойальтернативы;

·   возможностьколичественно измерить следствия реализации альтернатив.

В концепцииплатежной матрицы ключевым есть понятия «ожидаемого эффекта». Ожидаемыйэффект – это сумма возможных результатов ситуаций, которые могутвозникнуть в процессе реализации альтернативы, умноженных на вероятностьнаступления каждой из них. В методе платежной матрицы критически важным естьточная оценка вероятностей возникновения ситуации в процессе реализацииальтернатив.

Методдерева решений предусматривает графическое построение разных вариантовдействий, которые могут быть осуществлены для решения существующей проблемы:

1)            триполя,которые могут повторяться в зависимости от сложности самой задачи:

а) поледействий (поле возможных альтернатив). Здесь перечисленные все возможныеальтернативы действий относительно решения проблемы;

б) полевозможных событий (поле вероятностей событий). Здесь пересчитанныевозможные ситуации реализации каждой альтернативы и определенные вероятностивозникновения этих ситуаций;

в) полевозможных следствий (поле ожидаемых результатов). Здесь количественноохарактеризованные следствия (результаты), которые могут возникнуть для каждойситуации;

2)            трикомпонента:

а) перваяточка принятия решения. Она обычно изображена на графике в видечетырехугольника и указывает на место, где должно быть принято окончательноерешение, т.е. на место, где должен быть сделан выбор курса действий;

б) точкавозможностей. Она обычно изображается в виде круга и характеризуетожидаемые результаты возможных событий;

в) «ветвидерева». Они изображаются линиями, которые ведут от первой точки принятиярешения к результатам реализации каждой альтернативы.

Идея метода «дереварешений» состоит в потому, что продвигаясь ветвями дерева в направлении делоналево (т.е. от вершины дерева к первой точке принятия решения):

а) сначаларассчитать ожидаемые выигрыши по каждой ветви дерева;

б) сравниваяэти ожидаемые выигрыши, сделать окончательный выбор наилучшей альтернативы.

Использованиеэтого метода предусматривает, что вся необходимая информация об ожидаемыхвыигрышах для каждой альтернативы и вероятности возникновения всех ситуацийбыла собрана заранее. Метод «дерева решений» применяют на практике в ситуациях,когда результаты одного решения влияют на дальнейшие решения, т.е., дляпринятия последовательных решений.

3.Обоснование решений в условиях неопределенности

 

Теоретико-игровыеметоды. В большинстве случаев для принятия управленческих решенийиспользуется неполная и неточная информация, которая и образовывает ситуациюнеопределенности. Для обоснования решений в условиях неопределенностииспользуют:

1)   методы теориистатистических решений (игры с природой);

2)   методы теории игр.

Модель задачитеории статистических решений можно описать так: еслисуществует S = (S1, S2,… SN) – совокупностьвозможных состояний природы,

а X =(X1, X2. XM) – совокупность возможныхстратегий,


составимматрицу, каждый элемент которой Rij – является результатомі-ої стратегии за j-ого состояния природы.

В процессе принятия решения необходимо на основе имеющихсяведомостей выбрать такую стратегию, которая обеспечит максимальный выигрыш залюбых состояний природы. Итак, в задачах теории статистических решений ужесуществует оценка реализации каждой стратегии для каждого состояния природы.Тем не менее совсем неизвестно, который из состояний природы реально будетвозникать. Для решения таких задач используются следующие критерии:

1.             Критерийпессимизма (критерий Уолда). Согласно критерию пессимизма для каждойстратегии существует наиболее плохой из возможных результатов. Выбирается приэтом такая стратегия, которая обеспечивает наилучший из наиболее плохихрезультатов, т.е. обеспечивает максимальный из возможных минимальныхрезультатов. Критерий пессимизма в математически формализованном виде можнопредставить так:

/>.

2.             Критерийоптимизма. В соответствии с этим критерием, для каждой стратегии естьнаилучший из возможных результатов. С помощью критерия оптимизма выбираетсястратегия, которая обеспечивает максимальный результат из числа максимальновозможных:

/>.

3.             Критерийкоэффициента оптимизма (критерий Гурвица). В реальности, лицо которая принимаетрешение, не является абсолютным пессимистом или абсолютным оптимистом. Обычноона находится где-то между этими крайними позициями. В соответствии с такимипредусмотрениями и используется критерий коэффициента оптимизма. Дляматематической формализации коэффициента оптимизма к его формуле вводитсякоэффициент l, который характеризует (в судьбах единицы)степень ощущения лицом, которое принимает решение, что она является оптимистом.Выбирается при этом стратегия, которая обеспечивает максимальный эффект:

/>.

4.             КритерийЛапласса. С помощью трех предыдущих критериев стратегия выбиралась, исходяиз оценки результатов состояний природы, и практически не учитывалисьвероятности возникновения таких состояний. Критерий Лапласа предусматриваетрасчеты ожидаемых эффектов от реализации каждой стратегии, т.е. суммы возможныхрезультатов возникновения каждого состояния природы, взвешенных на вероятностипоявления каждого из них. Выбирается при этом стратегия, которая обеспечиваетмаксимальный ожидаемый эффект:

 

/>,

где Pj– вероятность возникновения j-го состояния природы (в судьбахединицы).

5.             Критерийсожаления (критерий Севиджа). Использование этого критерия предусматривает,что лицо, которое принимает решение, должны минимизировать свои потери привыборе стратегии. Другими словами, она минимизирует свою потенциальную ошибкупри выборе неправильного решения. Использование критерия сожаленияпредусматривает:

-                        построениематрицы потерь. Потери (bij) при этом рассчитываютсяотдельно для каждой стратегии за формулой:

/>;

-                        выборлучшей стратегии за формулой:

/>.

 

Теорияигр. Организации обычно имеютцели, которые противоречат целям других организаций-конкурентов. Поэтому работаменеджеров часто состоит в выборе решения с учетом действий конкурентов. Длярешения таких проблем предназначенные методы теории игр.

Теория игр – это раздел прикладнойматематики, который изучает модели и методы принятия оптимальных решений вусловиях конфликта.

Под конфликтомпонимается такая ситуация, в которой сталкиваются интересы двух или большесторон, которые преследуют разные (чаще всего противоречивые) целые. При этомкаждое решение должно приниматься в расчете на умного соперника, которыйстарается повредить другому участнику игры достичь успеха.

С целью исследования конфликтной ситуации строят ееформализованную упрощенную модель. Для построения такой модели необходимо четкоописать конфликт, т.е.:

1) уточнить количествоучастников (участники или стороны конфликта называются игроками);

2) указать на все возможныеспособы (правила) действий игроков, которые называются стратегиями игроков;

3) рассчитать, которымибудут результаты игры, если каждый игрок выберет определенную стратегию (т.е.выяснить выигрыши или проигрыши игроков).

Основнуюзадачу теории игр можно сформулировать так: определить, какую стратегию долженприменить умный игрок в конфликте с умным соперником, чтобы гарантироватькаждому из них выигрыш, при чем отклонение любого из игроков от оптимальнойстратегии может только уменьшить его выигрыш.

Центральноеместо в теории игр занимают парные игры с нулевой суммой, т.е. игры, вкоторых:

·   принимаютучастие только две стороны;

·   однасторона выиграет ровно столько, сколько проиграет другая.

Такойравновесный выигрыш, на который имеют право рассчитывать обе стороны, если онибудут соблюдать своих оптимальных стратегий, называется ценой игры.Решить парную игру с нулевой суммой означает найти пару оптимальных стратегий(одну для первого игрока, а другу – для второго) и цену игры.

Две компании Yи Z с целью увеличения объемов продажи продукции разработалиследующие альтернативные стратегии:

Компания Y:                –Y1 (уменьшение цены продукции);

– Y2 (повышение качествапродукции);

– Y3(предложениеболее выгодных условий продажи).

Компания Z:       –Z1 (увеличение расходов на рекламу);

– Z2 (открытие новыхдистрибьюторских центров);

– Z3 (увеличение количестваторговых агентов).

Выбор парыстратегий Yi i Zj определяетрезультат игры, который обозначим как Aij и будемсчитать его выигрышем компании Y. Теперь результаты игры длякаждой пары стратегий Y i Z можно записать в видематрицы, в которой m строк и n столбцов. Строкиотвечают стратегиям компании Y, а столбцы – стратегиям компании Z:

Такая таблицаназывается платежной матрицей игры. Если игра записана в таком виде, этоозначает, что она приведена к нормальной форме.

Для решенияигры рассчитаем верхнюю и нижнюю цену игры и вычислим седловую точку.

Нижнюю иверхнюю цену игры находим, руководствуясь принципом осторожности, согласнокоторому в игре нужно вести себя так, чтобы за наиболее плохих для себядействиях соперника получить наилучший результат (уже известный нам критерийпессимизма).

Нижняя ценаигры (которая принята обозначать a) рассчитывается путемопределения минимального значения Aij по каждой строкеплатежной матрицы (стратегии игрока Y) и выбора из нихмаксимального значения, т.е.:

/>.

Верхняя ценаигры (которая принята обозначать b) рассчитывается путемопределения максимального значения Aij по каждомустолбцу платежной матрицы игры (стратегии игрока Z) и выбора изних минимального значения, т.е.:

/>.

Если нижняяцена игры равняется верхний (a= b), то такая игра имеетсідлову точку и решается в чистых стратегиях. Седловая точка – это такойэлемент в платежной матрице игры, который есть минимальным в своей строке иодновременно максимальным в своем столбце.

Чистыестратегии– это пара стратегий (одна – для первого игрока, а вторая – для другого),которые перекрещиваются в седловой точке. Седловая точка в этом случае иопределяет цену игры.

Игры, которыене имеют седловой точки, на практике встречаются чаще. Доказанный, что и в этомслучае решения всегда есть, но оно обсчитывается в пределах смешанныхстратегий. Найти решение игры без седловой точки означает определениетакой стратегии, которая предусматривает использование нескольких чистыхстратегий.

В играх с седловойточкой отклонения одного игрока от своей оптимальной стратегии уменьшает еговыигрыш (в наилучшем случае выигрыш остается неизменным).

В играх,которые не имеют седловой точки, ситуация другая. Отвергаясь от своейоптимальной стратегии, игрок имеет возможность получить выигрыш больший занижнюю цену игры. Но такая попытка связана с риском: если второй игрок угадает,какую стратегию применил первый, тогда он также может отступить от своейоптимальной стратегии. В результате выигрыш первого игрока может быть меньшимза нижнюю цену игры. Единая возможность помешать противнику угадать, какаястратегия используется – это применить несколько чистых стратегий. Отсюдапоявляется понятие «смешанная стратегия».

Экспертныеметоды принятия решенийприменяются в случаях, когда для принятияуправленческих решений невозможно использовать количественные методы. Чащевсего на практике применяют:

1)  метод простогоранжирования;

2)  метод весовыхкоэффициентов.

Методпростого ранжирования (или метод предоставления преимущества) состоит в потому,что каждый эксперт обозначает признаки в порядке предоставления преимущества.Цифрой «1» обозначается наиболее важный признак, цифрой «2» – следующая застепенью важности и т.д.

Оценкипризнаков (aij), полученные от каждогоэксперта, сводятся в таблицу такого вида:


Признака

Эксперты

1 2 … m

x1

a11

a12

a1m

x2

a21

a22

a2m

… … … … …

xn

an1

an2

anm

Дальшеопределяется средний ранг, т.е. среднее статистическое значение Siза и-тем признаком за формулой:

/>

где aij– порядок предоставления преимущества и-тому признаку j-имэкспертом;

j – номер эксперта;

и – номер признака;

m – количество экспертов.

Чем меньшиместь значения Si, тем значимей есть этот признак.

Методвесовых коэффициентов (оценивание) состоит в предоставлении всем признакам весовыхкоэффициентов. Оно может осуществляться двумя способами:

1) всем признакам назначают весовые коэффициенты так, чтобысумма всех коэффициентов равняла 1 или 10, или100;

2) важнейшей из всех признаков назначают весовойкоэффициент, который равняется определенному фиксированному числу, а сдачепризнаков – коэффициенты, которые равняют долям этого числа.

Обобщеннуюмысль экспертов Si за і-ою признакомрассчитывают за формулой:


/>

где aij– весовой коэффициент, который назначил j-ий эксперт і-ійпризнаку;

j – номер эксперта;

и – номер признака;

m – количество экспертов,которые оценивают и-тот признак.

Чем большейесть величина Si, тем более весомой есть этот признак.


Литература

 

1. Савицкая Г.В. Анализхозяйственной деятельности предприятия: 2-е изд., перераб. И доп. – Мн.: ИП«Экоперспектива», 2006

2.  Экономика и статистикафирм: Учебник /Под ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Ильенковой. – М.:Финансы и статистика, 2004

3.  Экономика предприятия:Учебник – 2-е изд., перераб. и доп.; Под ред. Семенова В.М. – М.: Центрэкономики и маркетинга, 2000

4.  Экономическийанализ в управлении финансами фирмы. Учебное пособие. – Н. Новгород:Изд-во ННГУ, 2005

/>/>/>/>/>/>5. Экономикапредприятия: Учебник для вузов/ Под ред. Я. Горфинкеля, В.А. Швандара.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005

еще рефераты
Еще работы по менеджменту