Реферат: Показатели бизнес-плана коммерческого банка

В предлагаемом подходе рассматриваются предельные характеристики поддержания ликвидности банка, соответствующие наихудшему слу

Пример № 1

В данном примерерассматриваются предельные характеристики поддержания ликвидности банка, соответствующие наихудшему случаю, который может произойти с выбранным уровнем доверия (обычно берется 5%). Здесь разработанная технология соответствует известному подходу Value-at-Risk (VaR). При этом величиной VaR являются затраты на поддержание ликвидности в течение всего срока размещения или ликвидные издержки.

Входными данными для расчетов являются:

основные статистические характеристики ресурсной базы банка (средний объем ресурсной базы и стандартное отклонение);

доверительная вероятность (например, 95%);

объем размещаемого кредита;

срок размещения;

объем резервирования;

прогнозируемая ставка привлечения.

Результатами расчета являются следующие характеристики ликвидности банка и прибыльности операции кредитования:

максимальный срок потери ликвидности банком (за весь период размещения кредита);

максимальный дневной объем привлечения межбанковских кредитов (для покрытия дефицита средств);

наибольшие расходы на привлечение МБК (при прогнозируемой ставке привлечения);

общий результат от операции кредитования (с учетом ликвидных издержек).

Разработанный подход позволяет получить универсальные (не зависящие от размеров банка) зависимости для основных показателей ликвидности. Величины являются безразмерными (размерные величины/их стандартное отклонение) и видно, что с увеличением изменчивости ресурсной базы (стандартного отклонения), открытой позиции ликвидности, длительности поддержания открытой позиции показатели ликвидности ухудшаются.

Приведуконкретный пример. Пусть стандартное отклонение ресурсной базы составляет 5 млн. рубл., а входной ожидаемый остатоккорсчета составляет 13 млн. рубл.Предположим, что банк планирует заключение сделки по размещению МБК в объеме 3 млн. рубл. и ожидаемый остаток корсчета уменьшается до 10 млн. рубл.

Вычислим отношение ожидаемого остатка корсчета к стандартному отклонению: 10/5 = 2 (переменная по оси абсцисс). Находим отношение максимального объема однодневного привлечения МБК к стандартному отклонению ресурсной базы (переменная по оси ординат) — оно равно 1,05. Тогда максимальный объем однодневного привлечения МБК будет равным 1,05 х 5 млн. рубл.= 5,25 млн. рубл.

Если этот объем (5,25 млн. рубл.) меньше того, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки разрешается. Если же этот объем (5,25 млн. рубл.) превышает объем, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки запрещается. В последнем случае необходимо уменьшить объем размещаемого кредита, повысить тем самым уровень ожидаемых остатков корсчета.


№ п/п

рег. №

краткое
наименование
банка

валюта баланса

чистые активы

ликвидные активы

работающие активы

кредиты, выданные коммерческим организациям

собственный капитал

суммарные обязательства

обязательства до востребования

фактическая прибыль

средства юридических лиц

средства частных лиц

вложения в госбумаги

кор. счет в ЦБ РФ

уставный фонд

привлеченные средства других банков

выданные МБК

полученные МБК

средства на карточных счетах

рублевые счета бюджетных организаций

1

9006

ВНЕШЭКОНОМБАНК

5620831580

1755338991

-127819720

5035961483

17858764

6214453

5607613113

593933341

535948

49336636

3050783

20402830

1448842

1000

1359095014

15860466

1307342738

3282080091

2

1481

СБЕРБАНК РОССИИ

2390843808

871054872

25144917

590425683

437962551

106740715

2189492638

263236206

2810019

123369719

655708761

259847438

3775030

1000000

6767830

28906249

2581161

879356

22677258

3

1000

ВНЕШТОРГБАНК

201437356

165964861

638681

124789502

66549466

51686464

116979396

49282564

7983690

33638624

12930035

23076140

1056296

42137236

20116213

22662045

7668573

5838

267707

4

1326

АЛЬФА-БАНК

195843626

132165533

27280889

121613411

82427854

22255964

155345443

63449865

299747

31952744

22937623

283995

1923153

768679

27675643

17436944

6532878

62983

763082

5

354

ГАЗПРОМБАНК

156085675

114196913

3837971

81731330

65574046

21015790

120067375

52488350

1771870

40765239

12670735

3983083

1057902

13331851

6329223

4894614

3295611

1166985

588039

6

2056

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК

150004237

123281631

957920

77040517

61959136

<p style=«text-indent: 0.00mm; text-

еще рефераты
Еще работы по менеджменту (теория управления и организации)