Реферат: Показатели бизнес-плана коммерческого банка
В предлагаемом подходе рассматриваются предельные характеристики поддержания ликвидности банка, соответствующие наихудшему слуПример № 1
В данном примерерассматриваются предельные характеристики поддержания ликвидности банка, соответствующие наихудшему случаю, который может произойти с выбранным уровнем доверия (обычно берется 5%). Здесь разработанная технология соответствует известному подходу Value-at-Risk (VaR). При этом величиной VaR являются затраты на поддержание ликвидности в течение всего срока размещения или ликвидные издержки.
Входными данными для расчетов являются:
основные статистические характеристики ресурсной базы банка (средний объем ресурсной базы и стандартное отклонение);
доверительная вероятность (например, 95%);
объем размещаемого кредита;
срок размещения;
объем резервирования;
прогнозируемая ставка привлечения.
Результатами расчета являются следующие характеристики ликвидности банка и прибыльности операции кредитования:
максимальный срок потери ликвидности банком (за весь период размещения кредита);
максимальный дневной объем привлечения межбанковских кредитов (для покрытия дефицита средств);
наибольшие расходы на привлечение МБК (при прогнозируемой ставке привлечения);
общий результат от операции кредитования (с учетом ликвидных издержек).
Разработанный подход позволяет получить универсальные (не зависящие от размеров банка) зависимости для основных показателей ликвидности. Величины являются безразмерными (размерные величины/их стандартное отклонение) и видно, что с увеличением изменчивости ресурсной базы (стандартного отклонения), открытой позиции ликвидности, длительности поддержания открытой позиции показатели ликвидности ухудшаются.
Приведуконкретный пример. Пусть стандартное отклонение ресурсной базы составляет 5 млн. рубл., а входной ожидаемый остатоккорсчета составляет 13 млн. рубл.Предположим, что банк планирует заключение сделки по размещению МБК в объеме 3 млн. рубл. и ожидаемый остаток корсчета уменьшается до 10 млн. рубл.
Вычислим отношение ожидаемого остатка корсчета к стандартному отклонению: 10/5 = 2 (переменная по оси абсцисс). Находим отношение максимального объема однодневного привлечения МБК к стандартному отклонению ресурсной базы (переменная по оси ординат) — оно равно 1,05. Тогда максимальный объем однодневного привлечения МБК будет равным 1,05 х 5 млн. рубл.= 5,25 млн. рубл.
Если этот объем (5,25 млн. рубл.) меньше того, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки разрешается. Если же этот объем (5,25 млн. рубл.) превышает объем, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки запрещается. В последнем случае необходимо уменьшить объем размещаемого кредита, повысить тем самым уровень ожидаемых остатков корсчета.
№ п/п
рег. №
краткое
наименование
банка
валюта баланса
чистые активы
ликвидные активы
работающие активы
кредиты, выданные коммерческим организациям
собственный капитал
суммарные обязательства
обязательства до востребования
фактическая прибыль
средства юридических лиц
средства частных лиц
вложения в госбумаги
кор. счет в ЦБ РФ
уставный фонд
привлеченные средства других банков
выданные МБК
полученные МБК
средства на карточных счетах
рублевые счета бюджетных организаций
1
9006
ВНЕШЭКОНОМБАНК
5620831580
1755338991
-127819720
5035961483
17858764
6214453
5607613113
593933341
535948
49336636
3050783
20402830
1448842
1000
1359095014
15860466
1307342738
3282080091
2
1481
СБЕРБАНК РОССИИ
2390843808
871054872
25144917
590425683
437962551
106740715
2189492638
263236206
2810019
123369719
655708761
259847438
3775030
1000000
6767830
28906249
2581161
879356
22677258
3
1000
ВНЕШТОРГБАНК
201437356
165964861
638681
124789502
66549466
51686464
116979396
49282564
7983690
33638624
12930035
23076140
1056296
42137236
20116213
22662045
7668573
5838
267707
4
1326
АЛЬФА-БАНК
195843626
132165533
27280889
121613411
82427854
22255964
155345443
63449865
299747
31952744
22937623
283995
1923153
768679
27675643
17436944
6532878
62983
763082
5
354
ГАЗПРОМБАНК
156085675
114196913
3837971
81731330
65574046
21015790
120067375
52488350
1771870
40765239
12670735
3983083
1057902
13331851
6329223
4894614
3295611
1166985
588039
6
2056
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
150004237
123281631
957920
77040517
61959136
<p style=«text-indent: 0.00mm; text-