Реферат: Банківська і страхова справа

Контрольнаробота з дисципліни “Банківський менеджмент”

Студент ДаниловськийВадим Леонідович

/>1. Банківськаполітика, її значення у процесі стратегічного планування.

Банківська політика, щовизначає дії на перспективу, виробляється у процесі стратегічного планування,яке являє собою найбільш відповідальну частину банківського управління.Складовими частинами банківської політики є:

кредитна політика;

депозитна політика;

інвестиційна політика;

процентна політика.

При формуванні банківськоїполітики велике значення має визначення перспектив змін кількісних, якісних ісоціальних показників розвитку банку, обгрунтування принципів здійснення йогодіяльності, виділення пріоритетів і вибір методів організації роботи. Якзазначає І.Д.Мамонова, “за сучасних умов далеко не всі новостворені комерційнібанки мають продуману політику своєї діяльності. Так, багато з них не виробиликритеріїв вибору клієнтів для кредитування, тобто, по суті, “підстроюються” підвимоги клієнтів при організації кредитного процесу” [1;43].

Формування економічно обгрунтованоїбанківської політики вимагає розв’язку трьох важливих питань:

організаційного;

економічного;

інформаційного.

Організаційне питанняпередбачає визначення підрозділу, що займається плануванням, починаючи з появиважливої ідеї і аж до її втілення в конкретні заходи й цифрові показники. Вбанках високорозвинутих країн з ринковою економікою плануванням займаються:

плановий відділ, створенийсаме для цього;

тимчасовий колектив – такзваний мозковий центр, створений для вирішення якоїсь певної проблеми. До йогоскладу входять творчі люди не з числа банківських службовців. До такої роботиможуть бути залучені вчені, юристи, фінансисти (бухгалтери) підприємств,організацій і т.і.

Банківська політика, як істратегічне планування в цілому, грунтується на глибокому аналізі кон’юнктури грошового ринку й можливостях самого банку.

Важливим елементоманалітичної роботи банку при формуванні ним своєї політики є банківськиймаркетинг, який передбачає виконання наступних завдань:

аналіз попиту й пропозиціїна банківські послуги в даному регіоні, а також за його межами;

оцінка місця даного банку взадоволенні існючих потреб у банківських послугах (кредитування, інвестування,консультування, організація безготівкових розрахунків, проведення лізінговизоперацій тощо);

порівняння норм витрат наздійснення відповідних операцій різними банками;

налагодження реклами.

“Маркетинг передбачаєнасамперед з’ясування кола реальних і потенційних клієнтів банку незалежно відмісця їхнього розташування. В зарубіжній практиці багато комерційних банків,створені як територіальні, згодом вийшли за межі обслуговуваної території,створивши філії своїх банків по всій країні” [1; 44]. Успішне застосуваннямаркетингу вимагає доброго знання банком, яких банківських послуг потребуютьфірми, розташовані на території, яку він обслуговує, кількісні параметри цихпослуг, вимоги клієнтів до їх якості. З цією метою банк може проводитианкетування своїх реальних і потенційних клієнтів. В такій анкеті мають бутиперераховані види послуг, яких потребувати клієнт.

Водночас банк вивчає своїможливості з огляду на обсяг і структуру кредитних ресурсів, ліквідністьбалансу, рівень витрат на проведення відповідних операцій, технічну оснащеністьбанку, кваліфікацію кадрів, На підставі такого аналізу банк формує політикущодо кожної сфери діяльності (кредитна, інвестиційна, розрахункова тощо). Прицьому обов’язково враховуються й можливості банків – конкурентів.

Необхідними умовами успіногопроведення банківського маркетингу є створення розгалуженої системиінформаційної служби, висока технічна оснащеність, зокрема можливістьзастосування електронно-обчислювальної техніки у процесі аналізу йпрогнозування кон’юнктури ринку, організації реклами.

/>2. Управлінняліквідністю в банківських установах.

Важливим фактором, щовпливає на попит на той чи інший банківський актив є його ліквідність, “тобтонаскільки швидко цей актив можна перетворити у готівку без значних втрат йоговартості” [2;140]. Тому одним з головних завдань, що стоїть передвсяким банком, є забезпечення достатньої кількості готівки, необхідної длявиплати вкладникам у разі відпливу вкладів, тобто коли депозити втрачаються, бовкладники вилучають свої гроші і вимагають отримання готівки. “Щоб мати підрукою достатню суму готівки, банк повинен управляти ліквідністю. Йому потрібнодля покриття зобов’язань вкладникам мати відповідну кількість ліквідних активів” [2;264].

Н.Д. Білостоцька зазначає,що “ повсякденна робота комерційного банку по управлінню ліквідністю спрямованана самозбереження банку, умовою якого виступає безупинне виконання зобов’язань перед клієнтами. З організаційної точки зору вонапередбачаєдотримання співвідношень окремих груп і статей пасивів і активівбалансу, зафіксованих у певних показниках” [1;88].Такі показники поділяють на внутрішні та зовнішні.

До зовнішніх показників належать ті, щовстановлюються Національним банком. Вони являють собою форму державногоуправління діяльністю комерційного банку. Внутрішні показники визначаютьнайбільш загальні пропорції, необхідні для забезпечення фінансової стійкостібанку. Наприклад, показник поточної ліквідності К4 розкриває відношеннязагальної суми ліквідних коштів до зобов’язань банку порахунках до запитання. Якщо його значення для комерційних банків дорівнює 0,3,то це означає, що 30 % активів, що відповідають сумі залишків рахунків дозапитання, необхідно тримати в найбільш ліквідній формі: залишків грошей вкасах банку, залишків на його кореспондентських рахунках, облігацій державнихпозик, виданих кредитів терміном погашення до 1 місяця тощо. Конкретна часткакожного з цих активів в їх загальному обсязі визначається самим комерційнимбанкуом, причому вона не може складатися довільно. Пропорції окремих видівліквідних активів встановлюються комерційним банком самостійно з урахуваннямтрадицій, що склалися й специфіки роботи, а також особливостей діяльностіклієнтури. Ці пропорції фіксуються в формі внутрішніх показників ліквідності йслужать орієнтиром в оперативній роботі відповідних служб і фахівців банку.

При роботі з управлінняліквідністю треба враховувати різні фактори, які можна умовно звести в чотиригрупи:

А) випадкові й надзвичайні,що виникають у зв’язку з особливостями діяльності клієнтів банку;

Б) сезонні, що маютьвідношення до виробництва і переробки сільськогосподарської продукції;

В) циклічні, що відбиваютьколивання ділової активності;

Г) довгострокові, спричиненізрушеннями у споживанні, інвестиційному процесі, розвитком науково-технічногопрогресу.

Всі ці показники єсвоєрідними обмежниками, що забезпечують відповідну спрямованість діяльностікомерційного банку; їх дотримання не є безпосередньою роботою банку. Цільовафункція управління банком визначається змістом процесу – позаяк банк являєсобою комерційне підприємство, остаточно. Метою його діяльності є здобуттяприбутку. Цим забезпечується “самозбереження” банку як установи, що функціонуєв ринковому середовищі.

Основою ліквідності длякомерційного банку є забезпечення прибутковості виробничої діяльності(виконуваних операцій). Водночас особливості роботи банку як установи,діяльність якої грунтується на використанні коштів клієнтів, диктуєнеобхідність застосування специфічних показників ліквідності. Хоча загальна іспецифічна ліквідність комерційного банку доповнюють одна одну, спрямованість їхньоїдії є протилежною. Максимальна специфічна ліквідність досягається примаксимізації залишків у касах і на кореспондентських рахунках по відношенню доінших активів. Але саме в цьому разі прибуток банку мінімальний. Максимізаціяприбутку вимагає не заощадження коштів, а їхнього застосування джля наданняпозичок і здійснення інвестицій. Позаяк для цього необхідно звести касовуготівку й залишки на кореспондентських рахунках до мінімуму, то максимізаціяприбутку загрожує безупинності виконання банком своїх зобов’язань перед клієнтами.

“Отже, сутність банківськогоуправління ліквідністю полягає у гнучкому поєднанні протилежних вимог загальноїі специфічної ліквідності. Цільова функція управління ліквідністю комерційнимбанком полягає в максимізації прибутку при обов’язковом дотриманні встановлених і визненних самим банкомекономічних нормативів” [1;89-90].

Здійснення управління ліквідністювимагає відповідного оперативно-інформаційного забезпечення. Банк повинний матиоперативну інформацію про наявні в нього ліквідні кошти, очікувані надходженняй майбутні платежі. Ця інформація подається в вигляді графіків надходжень іплатежів, що випливають з прийнятих зобов’язань,на відповідний період. Дана інформація є основою для розгляду пакета кредитнихпропозицій на даний період.

Банківське управлінняліквідністю має певні особливості порівняно з іншими комерційнимипідприємствами. Як і в інших підприємствах, в банках максимізація прибуткудосягається збільшенням надходжень (виторгу) й скороченням витрат. Проте змістцих показників у комерційних банках специфічний. Вони включають не загальний(валовий) оборот банківського “виторгу”, а лише ту його частину, що забезпечуєформування й використання прибутку. Основний елемент обороту – надання йпогашення позичок – регулюється у відповідності з законами руху вартості, щонадана в позику.

Обсяг валового прибуткубанку залежить від розміру коштів, наданих у позику, та їхньої “ціни”, тобтопроцентних ставок. Дія кожного з цих факторів, окрім впливу ринковоїкон’юнктури, залежить від специфічних вимог забезпечення ліквідності.

Величина кредитних вкладенькомерційного банку визначається обсягом власних і залучених коштів. Проте невсі ці кошти можуть бути використані для кредитування, адже частину їх банкзалишає в якості резервів. Отже завданням банку є визначення обсягу т.зв.ефективних ресурсів, тобто таких, що спрямовуються на здійснення кредитнихвкладень. Длоя обчислення їх застосовується така формула:

КРе = Уф + Звк+ Д + Зр +Ззал – НА – 0,1 (Д + Ор) – 0,3 Ор,

де: КРе – ефективні кредитніресурси;

Уф – статутний фонд;

Звк– залишки власнихкоштів банку;

Д – депозити;

Зр – залишки нарозрахункових та інших рахунках клієнтів у банку;

Ззал — інші залученікошти;

НА – ресурси, вкладені вбудинок банку, обладнання та інші низьколіквідні активи.

Згідно наведеної формули,обсяг ефективних ресурсів визначається як різниця між сумою пасивів балансубанку (за вирахуванням вкладень в активи – будинки та ін.) і залишків залученихкоштів, спрямованих в фонд регулювання кредитних ресурсів (10 % від залишківдепозитів – 0,1 (Д + Зр)), а також розміщених у ліквідні активи, що виключаютьїх використання для надання позичок (0,3 Зр).

Якщо банк розпочинає своюдіяльність, то він реалізує цільову функцію управління ліквідністю вадекватному розміщенні ресурсів, а якщо банк вже функціонує, то управлінняліквідністю вже реалізується у встановленні обсягу й джерел покриття дефіцитуресурсів. Обсяг вільних ресурсів (КРв) та дефіцит ресурсів (КРд) визнавчаютьсяяк різниця суми ефективних ресурсів і фактичних кредитних вкладень банку (КВф):

КРв (КРд) = КРе – КВф.

3. Визначить коефіцієнт ROE

для банку «Народний»

За минулий рік основніпоказники діяльності банку становили:

— валюта балансу — 60000;

— кошти у касі та на кор.рахунках — 10000;

— кредитні вкладення — 30000,

у т. ч. виданіміжбанківські кредити — 8000;

— інвестиції у державніцінні папери — 6000;

— інвестиції у суміснудіяльність — 1000;

власні кошти:

статутний капітал — 5000;