Реферат: Экономико-математическое моделирование. Коммерческие банки. Анализ деятельности с точки зрения ЭММ

I.Описание ситуации.

Коммерческие банки выполняют функции кредитования иинвестирования предприятий, государства и населения. Банки выступают в качестве финансовыхпосредников, получая денежные средства у конечных кредиторов и давая их конечнымзаемщикам. За счет кредитов банка осуществляется финансирование промышленности,сельского хозяйства, торговли, обеспечивается расширение производства. В ходепроведения правительством РФ реформ, направленных на стабилизацию экономики,банки столкнулись с некоторыми трудностями, препятствующими выполнению имиданных функций. Перекрыв практически всеинфляционные источники, сократив объемы государственных финансовых потоков внациональной экономике и введя валютный коридор, правительство и ЦБ поставилибанки перед фактом исчезновениявысокодоходных и высокорисковых спекулятивных рынков. 18 апреля 1995 годарешением Совета Директоров Банка Росии были увеличины нормы отчислений в фондобязательных резервов. По оценке президента АРБ Сергея Егорова, дальнейшеерасширение базы резервирования вылилось в 3$ млрд прямых совокупных убытков для российских банков. Истощение казныкомерческих банков привило к тому, что многие из них оказались не в силахсоздавать внутренние ( собственные ) резервы против сомнительной задолженностии резервы под обесценение бумаг, в товремя как уровень средней просроченной задолженности по банковской системесоставляет 20-25%. Сократился объемопераций на МБК; уменьшился инвестиционный потенциал банков. Разрешением даннойситуации в банковском секторе стал августовский межбанковский кризис .

Многие специалисты оцениваютдестабилизацию на МБК как мощный импульс процессам структуризации иоздоровления российской банковской системы. Погибло беспрецедентное число слабых банков ( более 150, см.табл.), произошло значительное усиление нетолько крупнейших, но и наиболеепрофессиональных средних и даже мелких банков .

закрытие банков и их преобразование в филиалы*

1991

1992

1993

1994

1995(1-9)

02.10.95

преобразовано или ликвидировано по реш. собрания акцианеров

117

в том числе преобразовано в филиалы других банков

115

отозвана лицензия в связи с нарушением банковского законодательства

114

140

отозвана лицензия в связи с задержкой начала деятельности банка более чем на год с даты выдачи лицензии

всего

142

110

133

159

* По данным ЦБ

Сейчас в условиях временного смягченияфинансовой политики, банки реоргани-зуют кредитную и инвестиционную деятельность, чтобы адаптироваться к новой ‘’экономическойреальности’’ ( в т.ч. жесткой финансовой политике).

К числу основных причин и симптомовэкономических проблем банковской системы можно отнести следующие:

1. Высокий уровень налогов набанковскую деятельность;

2. Ограничение размеров банковскихкредитов со стороны ЦБ для отдельных

банков;

3. Высокий уровень кредитного риска ;

4. Высокий уровень процентного риска ;

5. Высокий уровень рыночного риска ;

6. Инфляционный налог ;

7. Валютный коридор;

8. Высокий уровень резервных отчислений;

9. Инфляционные ожидания;

10. Высокая ставка рефинансирования;

11. Дестабилизация экономики

— продолжающийся спад,

— бюджетный дефицит,

— внешний долг,

— отрицательное торговое сальдо;

12. Ассиметричность информации.

II. Формулирование целей

На основе материалов анализа и оценки ситуации в области регулирования финансовыхотношений сформулируем следующую цель обсуждения проблемы: повышенияэффективности кредитной и инвестиционной деятельности коммерческого банка вусловиях проведения правительством и ЦБ реформ по стабилизации экономики.

III. Формулирование проблемы

Проблема состоит в определинии способовповышения эффективности кредитной и инвестиционной деятельности коммерческого банка как на микро-, так и намакроуровнях.

IV. Оценка актуальности проблемы

Банк выполняет следующие жизненноважныефункции, обеспечивающие нормаль-ное развитие экономики государства:

а) мобилизация временно свободныхденежных средств и превращение их в капитал ;

б) кредитование предприятий, государства, населения ;

в) выпуск кредитных денег ;

г) осуществление расчетов и платежей вхозяйстве ;

д) эмиссионно-учредительную ;

е) консультирование; представлениеэкономической и финансовой информации ;

Эффективное размещение активов приносит банку доход,который позволяет ему осуществлять свою роль в развитии осударства .

Проблема, затргивающая благосостояниягосударства, является актуальной .

2 ЭТАП Анализ проблемы

1. Рассмотрим структуру кредитной и инвестиционной деятельностибанка:

кредитные и инвестиционные ресурсы банка

<img src="/cache/referats/6142/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1056"><img src="/cache/referats/6142/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1052"> краткосрочные среднесрочные долгосрочные инвестиционные

формирование ресурсов использование ресурсов

-уставной фонд -кредиты, выданные пред-

-резервный фонд приятиям, организациям

-расчетные и текущие счета -покупка ценных бумаг

предприятий, организаций -здания, сооружения и

-счета банков-корреспондентов другие основные средства

-срочные вклады и депозиты -кредиты, выданные под дол-

предприятий, организаций госрочные проекты

-вклады граждан -прочие

-кредиты, полученные у других

банков

-прибыль

-прочие источники

2. Оценка возможности решения

Причиной возникновения данной проблемыпослужил переход нашей страны к рыночной экономике, который требовалструктурной перестройки всей системы хозяйствования. Кардинальные изменения вполитической, экономической и законодательной системах привели, в конечномитоге, к дестабилизации всей экономики. Россия не является единственой страной, которая переживает кризис

в ходе проведения реформ. Из истории развитиямировой экономики 20-го века известен целый ряд примеров того, как страныпережили глубокие экономические и социальные кризисы и вышли на более высокие ступениэкономического развития в исторически короткие сроки, например,” Великаядепрессия” в США 1929-32гг.,восстановление экономических потенциалов Германии и Японии после их пораженияво Второй Мировой войне, появлениенового мирового экономического центра в тихоокеанском регионе.

По оценкам многих экономистов, кризис в России носит среднесрочный характер,и приходится на период 1996-2000 гг. Можно предполпожить, что решение проблемыповышения эффективности кредитной и инвестиционной деятельности банка приходит-

сяна 1997- начало 1998 гг.

3. Установление данных

— уровень налогов ( высокий )

-уровень издержек ( высокий )

-уровень учетной ставки ЦБ ( ~ 170% годовых )

-уровень инфляции ( ~9-15 % в среднем вмесяц )

-уровень резервных отчислений ( высокий )

-процентная ставка по кредитам

-процентная ставка по депозитам

-собственные средства банка

-динамика изменения курса рубля ( низкая )

-заемный капитал ( обязательства банка )

-доля ликвидных активов ( кредиты,выделенные банком, срок погашения которых наступает в течение ближайших 30дней ) от общей суммы активов

-соотношение активов банка срокомпогашения свыше одного года к обязательст-

вампо депозитным счетам, кредитам на срок свыше одного года

4. Постановка задачи

Определение системы:

— объекты, которые принимаютнепосредственное участие в достижении цели

а) источники формирования ресурсов

б) направления кредитнойполитики( см. структуру )

— объекты, влияющие на систему (внешняя среда )

а) валютный коридор

б) ставка рефинансирования

в) уровень налогов

г) норма обязательногорезервирования

д) уровень инфляции

е) предельная склонность ксбережению населения

ж) инвестиционный потенциалразличных категорий инвесторов

з) кредитно-денежная политика ЦБ

и) спрос на инвестиции

Макроанализ проблемы

факторы внешней среды

тип

время действия

степень воздействия

валютный коридор

экономический

временно

сильно

ставка рефин-я ЦБ

— -

постоянно

— -

уровень налогов

— -

норма обязательного резервирования

— -

уровень инфляции

— -

предельная склонность сбережению к населения

— —

— -

инвестиционный потен- циал различных катего- рий инвесторов

— -

спрос на инвестиции

— -

кредитно-денежная политика ЦБ

— -

Таким образом, рассмотренные факторы внешней среды носятэкономический характер , действуютпостоянно, оказывая сильное влияние на проблему; при этом факторы могут изменяться вовремени,( например, денежно-кредитная политика ЦБ: в течение 1995 года банкиосуществляли свою деятельность в условиях жесткой политики ЦБ , однако, в силу возникнувших трудностей,она была временно смегчена) .

На данном этапе экономическая ситуациятакова, что все эти факторы оказывают негативное влияние ( т.е. по характерувоздействия являются тормозящими ) на пути преодоления проблемы. Однаконеобходимо отметить, что хотя уровеньинфляции снизился до 8-13% в среднем в месяц за 1995 год, тем не менее онопережает темпы обесценивания рубля по отношению к твердым валютам, что такженегативно отражается на деятельности банка .

Микроанализ системы

БАНК

<img src="/cache/referats/6142/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1053"><img src="/cache/referats/6142/image007.gif" v:shapes="_x0000_s1049"><img src="/cache/referats/6142/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1045"><img src="/cache/referats/6142/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1041"><img src="/cache/referats/6142/image009.gif" v:shapes="_x0000_s1036"><img src="/cache/referats/6142/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1032"><img src="/cache/referats/6142/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1027">клиент ю.л. клиент ф.л. клиент банк ЦБ биржи загран. банк внебирж.рынок

1 2 3 4 5 6 7

Связи элементов:

0-1 = ведение счетов ( учет операций )

кредитные отношения,трастовые операции

0-2= депозит, ссуда, текущий счет, трастовыеоперации, прочие услуги

0-3= счет в банке-корреспонденте, депозит,учетно-ссудные отношения

0-4= ЦБ определяет в целом политику банка , кредитные отношения ,

корсчета, гарант (поручитель )

0-5 = формирование высоколиквидныхактивов, формирование портфеля

банковских инвестиций,покупка/продажа валюты

0-6= корреспондентские, кредитные отношения, гарант

0-7= формирование высокорискового портфеля ценныхбумаг

5. Длявыявления совокупности показателей, описывающих систему, установлениевзаимосвязей между этими показателями, построем диаграмму причинно-следственныхсвязей:

инфляция

инвестиционный климат

валютный коридор

налоги

платежеспособность клиента

инвестиционный потенциал (предл.)

инвестиционный спрос

доля погашен ных кредитов

доля непогашенных

кредитов

прибыль банка

формирование средств для осуществления

инвестиционно-кредитной деятельности банка

ставка по депози .-там ( руб./вал. )

ставка по кредитам

инфляционные ожидания

инф. ожидания

прибыли / убытки

прошлых

периодов

ставка рефинанси рования ЦБ

норма обязательного резервирования

резервный фонд банка

денежно-кредитная политика ЦБ

6. Построение дерева целей

Повышение

эффективности кредитной и

инвестицион-нойдеятель-

ностикоммер-

ческогобанка

1.1 уменьшение

расходов

1.2.увеличение доходов

1.3.снижение кредитного риска

14улучшение орга- низации контроля за исполнением

кредитногодогово-

ра

1.5улучшение эко-

номическойситуа-

ции

0.75

0.5

0.75

1.1.1. сокращение административ ных расходов

1.1.2. сокращение кадров

1.1.3. погашение дебеторской задолженности

1.2.1.повышение доходов за счет неинфляционныхисточников

1.2.2.повышение эффективности проведения операций на рынках:

а)ценных бумаг

б)МБК

в)ММВБ

1.2.3.вложение средств в высоколик видные и высокодоходные, на данном этапе,государственные ценные бумаги (ГКО, ОГСЗ, ОФЗ )

1.3.1.тщательный анализ кредитоспо собности заемщика: его

а)дееспособность

б)репутация

в)наличие капитала

г)состояние коньюктуры

1.3.2.диверсификация банковского портфеля ценных бумаг таким обра зом, чтобы рискбыл минимальным

1.3.3.изменение техники банковского кредитования

1.3.4.страхование сделок

1.4.1.создание специальной рабочей группы

1.4.2.создание отдела по прогно зированию макроэкономической ситуации

151снижение налоговых ставок

152снижение нормы обязательного резервирования

153оживление обменного курса

154уменьшение ставки рефинансиро-

вания

1.5.5замедление спада производства

Анализ дерева целей:

-Цели 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 можноохарактеризовать как цели развития и роста; они являются среднесрочными, предполагается, что, при правильно выбранной стратегии деятельноностибанка, они осуществимы в течение двух лет. Цели 1.5 являются долгосрочными, ирассчитаны на более длительный период

-Определимкоэффициенты относительной важности целей. Расчеты проведем на основе целевогокритерия: обеспечение эффективности достижения цели.

(уровни значимости целей определены наоснове экспертной оценки )

1) определение КВ целей первого уровня

<img src="/cache/referats/6142/image022.gif" v:shapes="_x0000_s1039"><img src="/cache/referats/6142/image023.gif" v:shapes="_x0000_s1030">цели КВ

1.1 0.15

1.2 0.20

1.3 0.30

1.4 0.15

1.5 0.20

2)<img src="/cache/referats/6142/image028.gif" v:shapes="_x0000_i1026">

3) <img src="/cache/referats/6142/image030.gif" v:shapes="_x0000_i1027">

4)Определение КВ целей каждой i-ой подгруппы третьего уровня

<img src="/cache/referats/6142/image031.gif" v:shapes="_x0000_s1068"><img src="/cache/referats/6142/image032.gif" v:shapes="_x0000_s1066"><img src="/cache/referats/6142/image033.gif" v:shapes="_x0000_s1064"><img src="/cache/referats/6142/image032.gif" v:shapes="_x0000_s1062"><img src="/cache/referats/6142/image032.gif" v:shapes="_x0000_s1060"><img src="/cache/referats/6142/image033.gif" v:shapes="_x0000_s1058"><img src="/cache/referats/6142/image031.gif" v:shapes="_x0000_s1055"><img src="/cache/referats/6142/image034.gif" v:shapes="_x0000_s1051"><img src="/cache/referats/6142/image035.gif" v:shapes="_x0000_s1047"> цели 11 КВ цели12 КВ цели 13 КВ цели14 КВ цели 15 КВ

1.1.1 0.2 1.2.1 0.4 131 0.25 1.4.1 0.5 1.5.1 0.25

1.1.2 0.5 1.2.2 0.3 132 0.25 1.4.2 0.5 1.5.2 0.25

1.1.3 0.3 1.2.3 0.3 133 0.25 1.5.3 0.10

134 0.25 1.5.4 0.15

1.5.5 0.25

5)Нормирование величин КВ для каждой группы целей

<img src="/cache/referats/6142/image037.gif" v:shapes="_x0000_i1028"> где j-число целейi-ой подгруппы

6) Определение КОВ целей III уровня

цели 11

КОВ

цели 12

КОВ

цели 13

КОВ

цели 14

КОВ

цели 15

КОВ

1.1.1

0.03

1.2.1

0.08

1.3.1

0.075

1.4.1

0.075

1.5.1

0.05

1.1.2

0.075

1.2.2

0.06

1.3.2

0.075

1.4.2

0.075

1.5.2

0.05

1.1.3

0.045

1.2.3

0.06

1.3.3

0.075

1.5.3

0.02

1.3.4

0.075

1.5.4

0.03

1.5.5

0.05

4. Разработка вариантов решения проблемы

1. Разработка альтернатив

Наданном этапе системного анализа рассматриваемой проблемы ( определение способов повышения эффективности кредитной и инвестициооной деятельности банка )можно предложить следующие варианты её решения :

1. На макроуровне

-Ослабить денежное ограничение.Ликвидировать задолженность по зарплате, что

оживитпотребительский рынок, соответствено улучшит состояние импортеров и торговыхкомпаний и уменьшит невозвраты кредитов с их стороны,

Увеличение предложения денег несколькоснизит процентные ставки ( при этом важно, чтобы рост предложения денег неоказался избыточным и не привел к росту инфляции ), что окажет позитивноевлияние на все секторы хозяйства. В частности, новый виток промышленного спадаудастся предотвратить в самом его начале.

— Снизить ставку рефинансирования,восстановить в ограниченных объемах централизованное финансирование банковскойсистемы.

2. На микроуровне:

— Уменьшить административные расходы, включая сокращение финансирования фондов заработной платы.

— В условиях нестабильности финансовогорынка, повысить доходы за счет вложения средств прежде всего в высоколиквидныеценные бумаги ( ГКО, ОГСЗ, ОФЗ );

— Расширить банковские услуги с целью привличениянового клиента.

— Снизить кредитный риск на основе анализа кредитоспособностизаемщика: это поможет уменьшить убытки за счет непогашенных долгов.

На этапе преодоления проблемы, банкуцелесообразно выдавать только обеспеченные кредиты ( например, под акции иоблигации, векселя и товаросопро-

водителеныедокументы, дебеторские счета, закладные под автомобиль или другой вид движимогоимущества или недвижимость, поручительство, гарантии ) или работать с тем клиентом, с которымустановлены длительные тесные отношения.

3. На макроуровне

-Задать динамику обменного курса всоответствии с текущей инфляцией. тогда влияние курса будет наиболеенейтральным, восстановится нормальное соотношение между ценами валютных ирублевых кредитов. Также это окажет благоприятное воздействие на доходыэкспортеров, которые являются важными клиентами банка

— В законодательном порядке ввестиобязательное страхование наиболее рисковых банковских операций, а такжевкладов граждан .

4. На микроуровне

— Максимально диверсифицировать банковскийпортфель ценных бумаг как в отношении обеспечения качества акций, так и вотношении географического (терри-

ториального) расп

еще рефераты

Еще работы по экономико-математическому моделированию

Реферат по экономико-математическому моделированию

Основные методы и содержание профориентационной работы

29 Августа 2013

Реферат по экономико-математическому моделированию

Методика стохастического экономического анализа

29 Августа 2013